PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBUX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBUX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35,905.07%
1,237.59%
SBUX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

0.29

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.77

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

SBUX:

1.11

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SBUX:

0.29

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

SBUX:

1.25

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

SBUX:

9.14%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

SBUX:

39.10%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SBUX:

-14.27%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBUX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.02%.


SBUX

С начала года

9.53%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

4.22%

1 год

14.16%

5 лет

11.97%

10 лет

9.89%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: 0.36
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.88
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.13
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: 0.36
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: 1.58
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.25
SBUX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SBUX и ^GSPC

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-12.17%
SBUX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и ^GSPC

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
7.38%
SBUX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab